[心得] 債券違約率

[unid (追億似水年華)]

期間1981~2013  共計33年度(早期的會失準 例如1981年CCC/C違約率為0)

以信用評等分
    平均違約率(千分位後四捨五入)
AAA       0%
AA     0.02%
A      0.06%
BBB    0.23%
BB     0.98%
B      4.61%
CCC/C 23.76%

如採計1999-2013共15年資料
      平均違約率(我用計算機按的 可能會計算錯誤)
AAA        0%
AA      0.03%
A       0.09%
BBB     0.22%
BB      0.81%
B       4.21%
CCC/C  27.35%

       最大違約率        2009           2008
CCC/C  48.94%(2009)   同最大違約率    26.73%(2008)
B      13.84%(1991)   10.80%(2009)     4.06%(2008)
BB      4.22%(1982)    0.73%(2009)     0.80%(2008)
BBB     1.01%(2002)    0.54%(2009)     0.49%(2008)
A       0.39%(2008)    0.22%(2009)     同最大違約率
AA      0.38%(2008)       0%(2009)     同最大違約率
AAA        0%

以區域分
           美國&tax heavens    歐洲    新興市場    其他
平均違約率     4.29%          3.17%     3.40%     4.33%

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來源
Standard & Poor's Global Fixed Income Research
and Standard & Poor's CreditPro®

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.14.251
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1414347845.A.A1E.html
※ 編輯: unid (36.231.14.251), 10/27/2014 02:24:38
→ unid: AAA並非沒違約過 而是數字太小被四捨五入掉了
→ v9290026: 感謝分享
推 ffaarr: 推值得參考的資訊！
推 iverson7570: 很棒的資訊，謝謝分享。請問原po如何在標普網站找到
→ iverson7570: 原始資料，要打什麼關鍵字呢？！謝謝^^
http://www.maalot.co.il/publications/FTS20140324161422.pdf
關鍵字就是來源那堆英文字
※ 編輯: unid (36.231.14.251), 10/29/2014 00:17:22
推 iverson7570: 感謝原po，用pdf的標題做關鍵字搜尋，更能精確找到