Re: [問題] 97中山財管所 經濟

[MousePads ( )]

※ 引述《jansgo (小傑)》之銘言：
: 個經的二個題目 實在想不太出來
: 煩請有解答或是會的人幫忙一下  拜託拜託
: Q1:獨佔性競爭之LAC=Q^2-16Q+100 P=64-2Q 求利潤
: 我用MR=MC 或是P=LAC 算不出Q值
: 一直懷疑自己那裡解錯???? 不懂

AC=Q^2-16Q+100 => TC=Q^3-16Q^2+100Q => MC=3Q^2-32Q+100

P=64-2Q => MR=64-4Q  MR=MC =>  Q*=7.79  P*=48.41  => π=96 (大約)

: Q2:出售風險資產那題 有預期效用函數U(C1,C2)=P*SQRT(C1)+(1-P)*SQRT(C2)
:    災害發生 資產賣10000  消費C1
:    沒發生   資產賣100000 消費C2
:    災害發生機率0.4
:    求最適情況下之保費
: 這題不曉得要怎麼解  還請會的人幫忙一下

因為是公平保險。故費率等於災害發生機率，即若保額為F，則保費為0.4F

保險後的預期效用為 0.4√(10000-0.4F+F) + 0.6√(100000-0.4F)

要使預期效用最大，一階微分=0 => F=90000 => 保費=36000

這個答案跟忘記哪家補習班出的考古題解答是一樣的，但是高點的解答是這樣寫

預期收入=0.4*10000+0.6*100000=64000

0.4√(10000) + 0.6√(100000) = √(64000-F) => F大約等於12000

我也不知道那個才對

中山的考題各家補習班給的解答差異有夠大，財管經濟都是，統計我根本懶得對了 XD

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◆ From: 123.194.162.148
推 ElvinN:為什麼都給了LAC了還去算利潤..不就應該是0 = ="
推 jansgo:感謝大大提供^^ 第一題我本來也是用MR=MC去解 然後覺得數字
→ jansgo:很怪 就懷疑自己是不是用錯方法 第二題 我覺得36000比較像
→ jansgo:答案 12000應該是風險貼水的概念
→ MousePads:To 1F，其實原題目是寫AC，不是LAC
推 ElvinN:喔喔　如果是AC 那應該是這樣算..但是設計的不好就是