作者sgoio8john (謙虛是好事)
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標題Re: [商管] [財管]選擇權策略
時間Mon Oct 5 10:25:30 2009
兩個都是同時買進一個put跟call
但多頭跨式兩個履約價都是K
多頭勒式買高履約價K1的call 低履約價K2的put
K>K1且K>K2
所以如果價格波動不大在K附近的話 多頭跨式賠比較多
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◆ From: 61.227.128.87
※ 編輯: sgoio8john 來自: 61.227.128.87 (10/05 10:27)
推 cece911:K>K1且K>K2 感覺怪怪的 是不是應該K<K1? 10/05 23:49
推 cece911:不過還是謝謝你點醒了我!! 感謝唷!! 10/05 23:53
→ sgoio8john:打錯了沒發現不好意思XD 10/06 01:38