推 hchs31705:一口期貨9500*200=190萬 01/16 19:32
→ hchs31705:總共可以買20000/190口 但是只有降低beta=0.5 01/16 19:33
→ hchs31705:(20000/190)*0.5=52.63 01/16 19:34
某基金經理人持有淨值為2億的股票 其投資組合的B為1.3
在指數期貨價格為9,500點時,進場交易指數期貨而將B調整為0.8
若指數期貨一張為$200
I 該經理人會賣出53張
II 該經理人會賣出105張
III 此種操作為 market timing
IV 此種操作稱為投資組合保險
答案為 I 和 III
請問 I 是怎麼算出來的啊?
謝謝鄉民的幫忙 感謝
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