作者lai90043 (賴伯)
看板Grad-ProbAsk
標題[理工] [機率][指數分佈]
時間Sat Jul 30 23:57:42 2011
Let X1 X2 X3 X4.... be a sequence of iid exponential random variable,
with parameter 入.
suppose Y1 Y2 Y3.... be another sequence of iid unuform random variable,
with mean u . All X1 and Y1 are also independent. How let N be a
random variable representing the index of first Yn s.t. Yn > p ,where
p is positive. (i.e. Yn > p but Y1 < p Y2 < p ... )
1)推出動差生成函數 X1+X2+...XN
2)求pdf of X1+X2+...XN
可以幫我講解一下題意嗎 看不懂題意連看解答也搞不懂在幹嘛!!
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◆ From: 220.142.177.245
→ goshfju:他說 X1,X2,..都是參數為λ的指數分配 07/31 21:36
→ goshfju:Y1, Y2,...都是平均數為μ的均勻分配 07/31 21:37
→ goshfju:X1,X2,..之間獨立 Y1,Y2,..之間獨立 Xi跟Yi也獨立 07/31 21:37
推 goshfju:N代表 Yn>p 時的 n, 比如說 Y1<p,Y2<p,Y3>p 則N=n=3 07/31 21:39
→ goshfju:這題算深入的,你題意都看無,應該有詳解也沒用,可以先回去 07/31 21:40
→ goshfju:複習一下機率再開始做題目 07/31 21:41
→ goshfju:這題要用到蠻多機率的工具,比如說至少要會求mgf,應該還會 07/31 21:42
→ goshfju:用到雙重期望值,你還要了解Poisson跟Uniform分配的性質 07/31 21:42
推 a81288653:這題題庫班會教 08/01 23:55
→ cha122977:↑讓我想到有次丁豪酸別的老師講這句 自己卻也講這句話 08/03 10:41