[商管] 統計問題

[shinhom (shinhom)]

Xi～N(μ，δ^2)

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X and (Xi-X) are uncorrelated for each i

詳解上是用Cov(ΣXi/n,Xi-ΣXi/n)解

直接用Cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(Y)

可以解嗎?

我算了好幾遍都會變成
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-Var(X)




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◆ From: 123.192.82.90
※ 編輯: shinhom         來自: 123.192.82.90        (01/09 23:11)
推 e3106655:他有說Xi和Xbar獨立嗎?你應該是直接把他們兩個相乘的期望
→ e3106655:值直接分開相乘了，他們獨立才能這樣做
→ shinhom:沒有說他們獨立.可是我是用Var(Xi-Xbar)去解Cov的
→ jollic:不用題目說，Xi&Xbar肯定不會獨立，因為Xbar裡面有1/n個Xi
→ jollic:另外用你說的方法一樣可以解，只是繞遠路更困難罷了
→ jollic:最後，你可以打上你的算法，我猜你基本觀念應該有些小問題
→ shinhom:但題目是要證明他們獨立ㄟ
→ jollic:Xi & Xbar不獨立。題目是證 Xbar & Xi-Xbar 獨立，兩者不同