推 e3106655:他有說Xi和Xbar獨立嗎?你應該是直接把他們兩個相乘的期望 01/10 00:40
→ e3106655:值直接分開相乘了，他們獨立才能這樣做 01/10 00:40
→ shinhom:沒有說他們獨立.可是我是用Var(Xi-Xbar)去解Cov的 01/10 23:33
→ jollic:不用題目說，Xi&Xbar肯定不會獨立，因為Xbar裡面有1/n個Xi 01/10 23:33
→ jollic:另外用你說的方法一樣可以解，只是繞遠路更困難罷了 01/10 23:37
→ jollic:最後，你可以打上你的算法，我猜你基本觀念應該有些小問題 01/10 23:39
→ shinhom:但題目是要證明他們獨立ㄟ 01/12 21:48
→ jollic:Xi & Xbar不獨立。題目是證 Xbar & Xi-Xbar 獨立，兩者不同 01/13 02:52
我用E(Xi*Xbar)=E(Xi*ΣXi/n)=σ^2/N +μ^2解出來了
本來是用Var(Xi-Xbar)=σ^2(1+1/N)解
就會變成E(Xi*Xbar)=μ^2
不知道哪裡不對
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→ jollic:第一行正確，但第二行錯了...這裡你有觀念上的問題了 01/15 00:12
→ jollic:Var(aX+bY)=a^2*VarX +b^2*VarY + 2cov(aX,bY)，看清楚還有 01/15 00:13
→ jollic:然後我還是看不懂你為什麼會需要用Var來證明獨立 01/15 00:15