推 KAINTS:感謝大大！ 01/09 09:07
※ 引述《KAINTS (RUKAWA)》之銘言：
: http://miupix.cc/pm-LATKS4
: 請問一下（e),(f)小題的答案是什麼？
: 還有要怎麼證明？
: 感謝
(e) Var(X^2) = E(X^4) - ( E(X^2) )^2 = 0
當一個隨機變數的變異數為0 , 已經退化為常數
所以 X^2 是某個常數 a ; a≧0
可以寫成 P( X^2 = a ) = 1
也有 P( |X| = √a ) = 1
代表 |X| 是常數 √a
(f) 其實是不一定耶
剛怎證都證不出來
後來才想到這不是證明題
是是非題 , 所以有可能是錯的 =.=
只要找右偏分配就好了
( 右偏分配期望值會被拉到右邊去 大於期望值的機率就會很小 )
以指數分配 β = 100 來說
期望值 E(X) = β = 100
c=99 < E(X) = 100
( 很故意的讓 c 很接近 E(X) =.= )
-99/100
P(X>c) = P(X>99) = e = 0.37 < P(X≦c) = 1-0.37 = 0.63
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◆ From: 220.132.79.223
※ 編輯: goshfju 來自: 220.132.79.223 (01/09 03:15)