[理工] [機率] correlation coefficient

[ofd168 (大色狼來襲)]

W,X,Y,Z are r.v.

W = X - 0.5

X = 0.9Y + 0.2

Y = -0.5Z + 0.3


ρWX = ?

ρXY = ?

ρYZ = ?

ρWZ = ?

該怎麼做呢???

難道慢慢算他嗎??

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→ peter200567:暫且不論教育部的挹注資金，長庚大學的校務基金就高達
推 Turtle100:2元
→ peter200567:300多億，也因此學校很敢給錢，聽到許多碩班學生每個
→ Jeanime:就射了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.18.104.233
→ goshfju:就是直線關係沒有誤差項 相關係數不是 1 就是 -1
→ goshfju:W = X - 0.5 ; ρWX = 1
→ goshfju:X=0.9Y + 0.2 ; ρXY = 1
→ goshfju:Y = '-'0.5Z + 0.3 ; ρYZ = -1
→ goshfju:W = X - 0.5 = 0.9Y+0.2-0.5 = 0.9Y-0.3 = 0.9(-0.5Y)-0.3
→ goshfju:W=X-0.5=0.9Y+0.2-0.5=0.9Y-0.3= 0.9(-0.5Z+0.3)-0.3
→ goshfju:='-'0.45Z + ... ; ρWZ = -1 上上行打錯
我背公式有背到　　Cov(aX+b, cY+d) = acCov(X,Y)

不能看成 Cov(X,Y) = 0.9Cov(Y,Y) = 0.9 VAR(Y)

ρXY = 0.9 ???
※ 編輯: ofd168          來自: 163.18.104.233       (01/18 21:14)
→ goshfju:不行 0.9會跟分母的標準差消掉
感謝大大，忽然懂了
※ 編輯: ofd168          來自: 163.18.104.233       (01/18 21:26)