推 jimmy0413:為什麼第三題(a)就是多元常態分配啊 02/19 12:55
→ goshfju:就是常態分配的性質 XD 02/20 02:40
※ 引述《jimmy0413 (小MM)》之銘言：
: http://vms.lib.nccu.edu.tw/exam/data/master/101/bank101.pdf
: 政大金融財工組統計的第一小題的(B)我想到快爆炸了還是想不出來
: 有神人可以幫我解一下嗎QQ
f(x1,x2)=1/x1 ; 0<x2<x1<1
1/2 1-x1
P(X1+X2<1)=∫ ∫ 1/x1 dx2dx1
0 x1
(畫圖找範圍)
: 還有財工組102統計的第三題˙
: http://vms.lib.nccu.edu.tw/exam/data/master/102/bank102.pdf
: 我也是想不出來，拜託各位神人了
別被題目的符號嚇到了
(a)即寫出多元常態分配的pdf
但你要先找出他們的共變數
例如
Cov(B(t1),B(t2))=Cov(B(t(1),B(t2)-B(t1)+B(t1))
=Cov(B(t1),B(t2)-B(t1)) + Cov(B(t1),B(t1))
= 0+Var(B(t1))= t1
(b)類似 (X,Y)為二元常態 找 X|y 的分配的題目
(c)類似 (X,Y)為二元常態 求 E(X|y),Var(X|y) 的題目
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