而在100年第1次高業筆試中
投資學的第80題
若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%,
甲為一效率投資組合,其報酬率變異數為25%,當無風險利率為8%,
則甲之預期報酬率為:
(A) 13%
(B) 14.25%
(C) 15%
(D) 16.25
答案為(A)
這題怎麼解??
謝謝
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