[疑惑] 關於高業的投資學:)

[Nightu05 (狗兒)]

專業又萬能(!)的鄉民們好XDDD

高業的投資學考古題把我卡死了，請大家開導我一下Q口Q

1. 由CAPM,若某投資標的物之beta係數等於1,其預期報酬率較市場投資組合之
　 預期報酬率為→小

   !!!!!不是香等嗎..???

2. 依資本資產定價模式,基金經理人所尋求價位被高估的證券,是指該證券的詹森
　 係數→等於1

　 !!!!!不是阿髮>0 就是被高估嗎..?


感覺是很簡單的問題,但我就是想不通~ 謝謝版友了!!! :)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.119.146.148
推 morrischen2:2.應該是小於0
推 morrischen2:1.應該是等於
→ morrischen2:你的解答可能有問題? 不然就是我有問題 >"<
→ morrischen2:爬一下文可以找到我整理的投資學題庫 參考參考
→ Nightu05:嗯嗯嗯我去找一下!! 謝謝你!:)
→ Nightu05:整理得好好喔q_q (讚!)
→ Nightu05:應該是解答有問題 沒被更正~
推 morrischen2:祝考試順利囉~~