作者twostars (AE)
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標題[疑惑] 期貨99年第二次-29
時間Tue Nov 27 23:26:11 2012
各位好~~有個題目朋友一直想不通
只好麻煩我上來,請各位大大幫忙一下
是期貨商業務員99年第二次考古題
題目是
某甲以國庫券<T-bill>期貨進行多頭避險,如果基差由-0.03轉弱為-0.10,
則避險的結果為何?
A:獲利175 B:損失175 C:獲利80 D:損失80
答案是B
朋友很疑惑為什麼是損失!卻不是獲利
老莫期貨講義上有說
正逆向市場,基差變弱,對多頭避險有利!
竟然是有利~為什麼答案卻是損失呢?
可以解釋一下嗎?
非常感謝各位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.221.139
推 linlin0419:強弱是看絕對值，基差是變強，對多頭不利 11/28 08:38
→ hanhan50:題目應該是"多頭基差(Long the basis)避險"吧!! 11/28 14:02
→ hanhan50:Long the basis似空頭避險,基差轉強時獲利,此題基差轉弱, 11/28 14:04
→ hanhan50:故損失,By 101版解析 11/28 14:06
→ twostars:想請問101版的解析是指?? 11/28 14:47
→ hanhan50:證基會"101年版期貨交易理論與實務"裡面題目的解析 11/28 15:05
→ twostars:謝謝~~h大!我朋友說她懂了!!! 11/28 23:46