matlab有內建GARCH的工具箱
[Coeff,Errors,LLF,innovation,sigma,Summary]=garchfit(R)
garchdisp(Coeff , Errors)
garchplot(innovation,sigma,R)
R是我的資料
跑出來的結果為:
Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)
Conditional Probability Distribution: Gaussian
Number of Model Parameters Estimated: 4
Standard T
Parameter Value Error Statistic
----------- ----------- ------------ -----------
C 0.00068214 0.00073953 0.9224
K 1.6001e-006 1.593e-006 1.0045
GARCH(1) 0.93525 0.020115 46.4950
ARCH(1) 0.058868 0.018066 3.2585
但是要跑另一個模型EGARCH 但是似乎工具箱沒有
本人也不太會從GARCH裡面做設定
有MATLAB神人可以指點迷津嗎?? 感恩
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