有個應該算滿蠢的問題一直解決不了
想請教一下各位
我估計一個VAR(2)的模型
模型的設定是
Spec = vgxset('n',3,'nAR',2,'Constant',true)
三個時間序列、兩個lag還有常數項
估計設定為
[EstSpec,EstStdErrors,LLF,W] = vgxvarx(Spec,Y)
Y為三個時間序列所組成的矩陣 (T x 3)
為什麼估計結果跟eviews算的差很多???
我想應該不是估計方式(OLS,ML,etc)所造成的...
麻煩各位了 謝謝!!
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