大家好~~
小妹最近在進行SVAR模型之衝擊反應分析
想要請教一下
在正交化衝擊反應函數中 (Orthogonal Impulse Responses)
存在著當期無相關之正交化隨機衝擊項
而我的疑惑是...
該衝擊變動一單位是否就等於變動一個標準差?
如果是的話
是否代表著該隨機衝擊項之共變異數及標準差矩陣皆等於單位矩陣呢?
因為我在大部分書上看到的就是利用Cholesky分解法所得之衝擊反應
但是皆沒清楚說明一個標準差之變動量
是等於標準差值或是單位矩陣??
以致在使用軟體上也不是很了解其所設定之單位衝擊量確切定義(目前使用Eviews)
因此希望並拜託對這方面有瞭解的朋友可以給小妹一些回應與指教
真的非常感激不盡~~~~
謝謝大家
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