[線代,機統] 某個方向的variance

[singlovesong (~"~)]

請問假設我有一個分布的 covariance matrix C(X)

要怎麼樣才能算出 這個分布沿著某個方向 u 的variance 呢?

看課本感覺是 u(transpose) * C * u

可是不知道是怎麼證明出來的..


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◆ From: 140.109.135.198
推 cournot     :是v(uc)嗎?然後把u提出來 可以用expected value證
→ cournot     :u'cu 那可能是v(u'c)
→ THEJOY      :u用X的線性組合寫出及Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+co(x,y
→ THEJOY      :寫回矩陣形式就ok了
→ singlovesong:樓上 願聞其詳>"<