→ yhliu :A(X) 是 matrix, 為什麼 2hA(X) 可以開平方根? 02/27 13:02
→ jimlucky :A(X)是正定，可以定義平方根 02/27 13:18
→ yangchichuan:雙重期望值? 02/27 13:39
→ jimlucky :抱歉~我應該寫細一點 e是指數函數 02/27 13:47
→ yangchichuan:雙重期望值公式 E[E(e^{<a,√2hA(X) Z>}|X)] 02/27 21:45
X, Z are indep, and Z is standard normal on R^n.
A is an continuous map from R^n to postive semi-definite matrixs
h belong to (0,1)
______
then E(e^{<a,√2hA(X) Z>})=E(e^{h<a,A(X)a>})
______
ps. 如果這問題，X is constant, 我把√2hA(X) Z 看成是normal，很快可以做出來。
可是X是變數，我變得不太知道怎麼下手。是否有什麼性質或是定理可以使用？
感謝各位大大~
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