[機統]多重常態分佈

[linshihhua (linshihhua)]

多重常態分佈是 R^n 上的分佈

pdf f(x,μ,Σ)

=(2π)^(-n/2)(detΣ)^-(1/2)exp{(-1/2)(x-μ)^tΣ^(-1)(x-μ)}

其中 μ in R^n , Σ in sym(n,R) is positve definite

想請問這裡的 Σ 可以擴展到複數矩陣嗎

就是 Σ in hermitian(n,C) is positive definite

如果可以的話 μ 是 in C^n 嗎

pdf 的積分範圍又該如何積分

感謝大家幫忙

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.128.127.71
→ wohtp       :那你的 x 也要在 C^n 上面才有意義
→ wohtp       :積分就直接分成 Re(x) Im(x) 積
→ wohtp       :還有 transpose 變成 Hermitian conjugate
→ wohtp       :所以說，如果沒有其他結構動到複數的話，你就是把變
→ wohtp       :數加多一倍而已