[其他] 數值分析: quasi-Newton與trust region法

[anovachen (囧)]

在SAS的autoreg程序中，估計係數的MLE有兩種方法，
預設是quasi-Netwon method，
但在某些情況下仍然會出現錯誤訊息(儘管迭代次數已經達到上限三萬多次了)。
改用trust region法就解決了這個問題。

但是，因為我對數值分析比較不了解，
我擔心不用系統預設的方法，改用trust region法會不會對係數估計造成偏誤？

這兩種做法哪一種估的比較精準呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.255.10.225
※ 編輯: anovachen       來自: 111.255.10.225       (06/21 00:41)
推 singlovesong:什麼錯誤訊息 兩種方法都可以設定中止條件吧
ERROR: QUANEW Optimization cannot be completed.
NOTE: Optimization routine cannot improve the function value.
WARNING: Optimization cannot improve the function value.
應該是迭代次數到達上限還是不能收斂的關係吧??
※ 編輯: anovachen       來自: 1.173.163.165        (06/27 10:38)