推 wjw:酷斃啦 霎時茅塞頓開XDDDDDDDD 11/15 00:23
推 RogerLee:神人~~超清楚的，不推不行，我是外系生，別叫我學長了:p 11/15 02:18
推 linjoyce:阿里嘎多~~~ 11/15 21:36
推 anna516:你太偉大了!!!! 11/15 22:35
※ 編輯: greensunlife 來自: 140.119.203.5 (11/17 22:53)
※ 引述《greensunlife (green)》之銘言：
: 可以利用 gen 跟 replace 兩個指令
: 直接在dta檔中 加入dummy variable
: 以下例作解說:
: 先 gen D = 0 if(date<200301) / 產生一個變數D使他的值為0 if date <200301/
: 再 replace D = 1 if(date>200212) / 使變數D被改成1 if date>200212 /
: 依此類推
: ※ 編輯: greensunlife 來自: 140.119.203.5 (11/13 21:41)
: 推 christ1228:日期怎麼弄進去STATA裡面的阿 11/14 00:46
: → greensunlife:老師給的資料裡面 本來就有日期阿~XD 11/14 01:45
: 推 nejuy:你人真好！ 11/14 14:29
: 推 wjw:可以順便教怎麼檢定嗎??? 不懂怎麼檢定的過程 11/14 18:07
舉例來說 用Stata檢定 Ho: b=c=0
只要輸入 test "b=0" "c=0"
按下enter 他就會跑出檢定的結果
可以根據跑出來的F值 或P值
作出拒絕Ho 或不拒絕Ho的判斷
(以上是利用 Stata 直接輸入檢定指令 的作法
感謝雅靖教那時候在301討論計量的大家^^)
-------
如果是要用Stata跑出的回歸表
來做檢定的話
用dummy variable
可以進行F test
也可以t test
進行F-test:
以第二題的(C)小題的CAPM模型舉例
第一步 設定full model: Y=α +α D+β X+β XD+ ε
1 2 1 2
Y:公司溢酬
D:虛擬變數--D=0, if樣本資料為199801~200212的樣本資料;
D=1, if樣本資料為200301~200712的樣本資料
X:市場溢酬
第二步 在D=1下: Y=(α +α )+(β +β )X+ ε
1 2 1 2
在D=0下: Y=α +β X+ ε
1 1
可推得Restricted model為Y=α +β X+ ε
1 1
第三步 根據第二步，比較D=0與D=1的情況
可知虛無假設Ho與對立假設H1應設為
H0: α =β =0 vs. H1: otherwise
2 2
第四步 分別對Full model(Unrestricted model)
與Restricted model跑回歸，
求出對應的RSS (Residual Sum of Squares):RSS , RSS
U R
第五步 根據公式：F= (RSS -RSS )/限制式個數
R U
──────────────────────
RSS /(樣本數個數-Full model下的參數個數)
U
求出F等於多少
第六步 查F統計表，
求出在自由度為（限制式個數,樣本數個數-Full model下的參數個數），
α＝0.05下的
F-value
第七步 比較第五步的F與第六步的F-value
若第五步求出的F>第六步的F-value 則拒絕Ho ;反之 則不拒絕Ho
檢定結束
#
進行t-test
第一步 設定full model: Y=α +α D+β X+β XD+ ε
1 2 1 2
Y:公司溢酬
D:虛擬變數--D=0, if樣本資料為199801~200212的樣本資料;
D=1, if樣本資料為200301~200712的樣本資料
X:市場溢酬
第二步 在D=1下: Y=(α +α )+(β +β )X+ ε....(1)
1 2 1 2
在D=0下: Y=α +β X+ ε................(2)
1 1
第三步 若只是單純想知道是否有截距項的差異
此時Ho為α =0 v.s H1:otherwise
2
此時只要對full model作回歸, 檢視係數α 的 t值
2
若t值> t
n-k,α
則拒絕虛無假設Ho ,判斷模型在截距項部分的確有差異
第四步 若只是單純想知道是否有斜率項的差異
此時Ho為β =0 v.s H1:otherwise
2
此時只要對full model作回歸, 檢視係數β 的 t值
2
若t值> t
n-k,α
則拒絕虛無假設Ho ,判斷模型在斜率項部分的確有差異
檢定結束
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