Re: [課業] 期權程式作業

[greensunlife (green)]

※ 引述《gback (gback)》之銘言：
: ※ 引述《jyhchih (唉幽)》之銘言：
: : 一直忘了po文...
: : 討論case那天後來問老師
: : 老師說第一題b小題的三個方法寫前兩個即可 (牛頓法跟二分法)
: : 不過如果很想寫老師應該也不反對吧 XD
: 經過雅靖同學的提醒
: 第一小題的a好像年化的時候要乘以 252 ^ 0.5
: 詳見課本282到284頁
: 感謝雅靖同學！
提醒一下= =a

這星期一早上有來討論期選的同學

第一小題的a 年化的時候

只要乘以252^0.5

不要再除以21^0.5 ㄟ



(因為我們那時討論誤以為 用一個月內的交易日的日報酬率 算出來的標準差

是月報酬率的標準差

是腦袋昏掉了XD

用一個月內的交易日的日報酬率 算出來的標準差

當然還是日報酬率的標準差XD)


※ 編輯: greensunlife    來自: 140.119.143.103      (07/10 22:46)
推 cottoncandy:真的耶~那時候大家都昏掉了@@
→ ilw4e:兩個數字差很多...太誇張的那個也知道不對吧XD
推 anna516:第一題c小題的波動度也差頗多對嗎~~ 12.多%
→ ilw4e:不會耶  我差很少@@
→ ilw4e:c要乘以(1/T)^0.5
推 anna516:我有乘還是差很多耶~~ >"<
→ ilw4e:喔喔，差12點多趴還好啦  我以為你是說算出來數字是12點多
推 anna516:不不 我算出來是12.多啪!! 哈哈