作者Zuyi (it's 祖儀)
看板NCCU08_EcoG
標題總經作業 ARIMA會議記錄
時間Tue Dec 2 00:36:01 2008
時間:2008.12.01 23:00~24:30
人數:21個
重點摘要:
Step1.打開E-VIEW
Step2.開新檔案，季資料，時間是1961:3 ~ 2008:3
Step3.讀取版上的資料
Step4.跑四條式子，變數如下(對了，每個變數都要先季節調整過)
1. msa C ysa msa(-1) rsa (有部分調整)
2. log(msa) C log(ysa) log(msa(-1)) log(rsa) (有部分調整)
3. msa C ysa rsa (沒有部分調整)
4. log(msa) C log(ysa) log(rsa) (沒有部分調整)
Step5.檢定開始
Q2:第二、四式的α是所得彈性，γ是利率彈性。
再來就是所得彈性跟利率彈性
第二、四式的α是所得彈性，γ是利率彈性。
Q3:第二、四式的α可判斷是否有規模經濟，若α＜1便是有規模經濟
第二、四式的α可判斷是否有規模經濟，若α＜1便是有規模經濟
Q4:第一、二式可判斷調整速度：1-β
第一、二式可判斷調整速度：1-β
反正四條挑出最高的是最佳者
Q1:判斷Adj.R square以及RMSE的大小可決定哪個模型較佳
首先是看預測值
打開做好的結果視窗
左上角選擇『proc』
有個forecast
四條式子都要看
按下forecast
按OK
跑出一個視窗
右邊有很多數據
上屆跟上上屆都是看RMSE
我們也照舊看RMSE
四條方程式RMSE取最小
Q5:看殘差圖及Chow Test可判斷是否有結構性改變。
看結構性轉變有兩種方法
一種是看殘差圖
一樣在四條方程式的結果視窗中
左上角的『VIEW』
『actual fitted residual』->residual graph
OK?
另一種方法是看Chow test
『VIEW』->stability test->chow breakpoint test
在視窗中輸入年份
另如第二條跟第四條可以輸入1986Q3
問一下 為什麼是1986Q3
其實四條都可以用1986Q3
因為用這個年份顯示出有結構性轉變
看右邊的機率值
如果p-value < 0.05 則拒絕虛無假設 (表有結構性改變)
反之 不拒絕
那是要看哪一個 有兩個機率?
F 統計
那你們是哪幾條有~
哪幾條沒有?
全部都有也
應該全部都拒絕虛無假設
[ARIMA]
[MA AR]
首先要先看原始貨幣資料的correlogram圖
注意：是原始貨幣資料
未調整季節後的
有個correlogram
進去選哪一個
左邊先看LEVEL
level?
按OK
此圖為
http://nccu.edu.tw/97258022/macro-ARIMA-MAAR.bmp
翻到老師的筆記12-3的反面
MA看cor
AR看partial
左邊的圖是MA 右邊的圖是AR
因為左邊緩慢下降
右邊突然下降
所以我們知道是AR(1)
[定態]
再來要看資料有沒有定態
一樣VIEW
單根檢定 unit root test
左邊一項選LEVEL
按OK
一樣選LEVEL
出來的結果 看上面的表就好
機率值 0.9980
yes
p-value拒絕虛無假設時
(虛無假設:有單根 對立假設:無單根)
所以這是reject H0
所以有單根存在
代表資料為非定態
當資料為非定態時
[因為是非定態]
這是貨幣的原始資料
當資料為非定態時，要先取LOG再一階差分
所以各位先把你的原始貨幣資料取LOG
在EVIEWS的本視窗中
有個QUICK
按generate seires
輸入dlnm= d( log( m))
好 打開一階差分後的資料
一樣correlogram
看到圖是否跟剛剛不同
http://nccu.edu.tw/97258022/macro-ARIMA-dlnm.bmp
OK 再做單根檢定的動作
做單根檢定
0.0058
恩
所以資料已經變為定態
再來我到這裡就有點不曉得怎麼做了
所以只好硬做
[做比較的時刻]
因為老師要我們比較ARIMA和剛剛四條中最好的方程式作比較
我的想法是因為剛剛我們看的資料是AR(1)
開模型然後打 dlnm dlnm(-1)
最後大家再把剛剛DLNM的預測值與殘差圖抓出來
只要一階差分就好了
一階差分後資料就是定態了
RMSE是0.051675
結束了
有那個很大ㄉ圖ㄉ呀?
是差分後ㄉM?
和原始還是LNM?
都可以看啊
反正只是看資料的型態
老實說後面的ARIMA我也一知半解，可能有錯
[部份調整模型]
最後大家課本P.203的部分調整模型看一下
萬一老師問你部分調整模型
可以回答出來
P.203看完你就知道為什麼叫『部分調整』
(1,1,0)
我是想MA是零
ARI中間的
ARIMA中間的I就是做了幾次差分
所以把1加到中間
*重點摘要結束*
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神蹟
是神蹟!!!!
班代帶領我們越過了重洋，穿越了迷霧
全體與會參與人，對班代行三鞠躬
謝謝班代~~~~~~~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.203.151
※ 編輯: Zuyi 來自: 140.119.203.151 (12/02 00:36)
推 jiodidi:班代大神!! 12/02 00:44
推 Revolution75:超帥的~~~ 12/02 00:46
→ Zuyi:班代超神!! 怎麼可以一個人摸索出那麼多東西 12/02 00:46
推 Fforever004:推班代 12/02 00:46
推 Andycourse:賞你個M~ 12/02 00:50
推 SmallPay1985:強者靖翰!! 12/02 02:28
推 king11:謝謝班代 (拉拉鍊) 12/02 14:32
推 Andycourse:為啥要拉拉鍊?? 12/02 16:47
推 Lee1000:是要以身相許嗎... 12/02 18:21
推 alphaet:你們學真多東西！~~ 12/02 18:34
推 Andycourse:不學會就被槍斃了 12/02 20:23
推 windstory:簡先生想來嗎？ 留位子等你喔~~ 12/02 20:38
推 king11:簡先生就坐我前面吧 我幫你佔位子 12/02 23:42
推 koumei5:後來我發現我貨幣資料忘了做物價平減，所以不是實質貨幣 12/02 23:52
→ koumei5:因此αβ會怪怪的，現在重新放上新的資料，就OK了 12/02 23:52
→ koumei5:哈！昨天大家都好認真討論喔！我相信這是人生中難得的 12/02 23:54
→ koumei5:回憶之一 ^^ 12/02 23:54
推 Andycourse:= = 這麼開心 12/03 00:03
推 koumei5:因為能幫大家忙，所以很高興啊～ 12/03 00:07
→ Zuyi:昨天班代很厲害很棒 而且21個人是滿屌的 12/03 00:08
推 windstory:一對21? 真是驚人的紀錄 12/03 00:50
推 Andycourse:22p 12/03 10:54
推 koumei5:MSN線上只能20人，因為中途有人離開所以其他人可以加入 12/03 12:48
→ koumei5:所以簡先生才沒辦法加入 12/03 12:50
推 eugene11124:謝謝班代 12/03 17:02
推 koumei5:今天大家好認真，已經有三個人問我總經作業耶 12/04 21:54
推 Andycourse:一定有我! 12/04 21:55