推 ichen:VAR(yt*)=西格瑪^2 cov(yt*,yt-i * )=0 符合A2(ii)YES 01/03 15:09
→ ichen:報告完畢!! 不負責任的答案! 謝謝 01/03 15:10
推 ichen:VAR(yt*) 請看管講義P 88 (感謝ZYUI的丁丁) 01/03 20:03
這次作業是抄在黑板上
應該有些人需要吧
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Tim 說:
1.計算VAR(yt*)，並寫出變異數共變異矩陣
Tim 說:
2.cov(yt*,yt-i * )
Tim 說:
並說明轉換後的模型是否符合A2(ii)的假設
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感謝魏哥的恩惠
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