r的信賴區間

[punchdrunk (小學生都比我有錢)]

http://www2.sas.com/proceedings/sugi31/170-31.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/faq/fisher_r_to_z.htm

我們昨天算r的信賴區間，用的是上面這一種方法
就我的理解，這種做法是把r的抽樣分配假設為常態(在N愈大的情況下)
然後從這個標準常態分配中，找出信賴區間的上限與下限
最後把這二個Z值轉回到r值

但我們之前判定r值的顯著性時
是沒有經過這種轉換的，因此標準誤是 sqrt(N-2 / 1-r*r)
而不是轉換成Z值之後的標準誤 1/sqrt(n-3)

我在想會不會，我們用CORR算出來的P值，標準誤是用 sqrt(N-2 / 1-r*r)
而 Fisher Z transformation用的是不一樣的標準誤
然後在N愈大的情況下，二者會愈來愈接近

上述都是我看網頁之後的猜想
我還沒試所以我也不知道到底是不是這樣
所以有錯的話要跟我說喔
但如果真的是這樣的話大家在跑信賴區間的時候應該要注意一下

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◆ From: 123.194.195.18
→ punchdrunk:對了，我們在算90年1%的資料時，要記得INPUT 294-298
→ punchdrunk:然後把沒人的資料刪掉喔
→ punchdrunk:還有在用CORR或SURVEYSELECT的時候，加上NOMISS這指令
→ punchdrunk:會將變項裡的遺漏值忽略不算
※ 編輯: punchdrunk      來自: 123.194.195.18       (11/06 16:43)