VAR

[ckgodboy (平常心)]

Merrill Lynch在2005年的年報中公佈的

持有期為一天的交易VaR,

在95%的置信水準下風險價值為6500萬美元,

這意味著因市場波動而每天發生超過6500萬美元損失的概率為5%,


也就是說Merrill Lynch可以95%的概率保證其日交易損失不大於6500萬美元。

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