[問題] 期貨問題~~

[ddar11 (天空藍)]

請問一下這個問題要如何算??

2010.04.19股票收盤資料如下：台泥每股28.8元; 統一每股36.1元; 臺塑每股69.4
元; 中鋼每股34.05; 國泰金每股51.4元。當日台指期貨指數收盤價為7822點，
如果您是一位基金經理人，您的投資組合包含以上五檔股票，經調查此投資組合
與台指期貨指數連動係數為1.2，且融券成數為90%。請問：
(a)     當天每檔股票您各融券放空100張，請問成本多少？
(b)     根據(a)融券放空部位，如果您想要進行期貨避險，請問您要如何進行？
(c)     如果二個月後台指期貨指數跌至7200點，請問您的避險損益為何？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 111.253.228.101
推 aadsl:到股票找人問可能比較快= =
→ WhiteEye5566:選C，中的機率比較高
→ jisanwang:又不是選擇題...
推 sky19900112:二樓答案讓我笑了
推 driftseed:可以轉笨板嗎
推 drx77177:二樓...  科科
→ Innocencer:NFU版≠有求必應
※ sc024500:轉錄至看板 StupidClown                                 04/22 12:58
推 toy94201314:(c)(7822-7200)*100*1000=損失
推 SWATDuck:為什麼轉去笨版了....
→ SWATDuck:我看到笨點了
推 zerosin:7200-7800*(200 0.<)
推 ybzaqwsx:a:目前上市公司融券放空必須準備九成的資金...
→ ybzaqwsx:b:因為你是放空股票所以必須"買進"大台指期貨指數
→ ybzaqwsx:股票價格下跌獲利=期貨虧損 反之亦然至於部位數必須去算
→ ybzaqwsx:c:(7200-7882)*200*N=期貨避險損益  N=期貨部位數