→ boyking:今天12點前要 MAIL給老師 好像還要上台報 ^.^!! 05/08 11:42
使用至少4檔台灣上市股票來進行分析（可集中於同一產業或分散於各產業）。
資料來源：TEJ(或其他DB)，資料時間：2006/1/1~2006/12/31，資料頻率：Daily
參考上課課本：Jorion, P., Value at Risk
Stulz, Rene, Risk Management and Derivatives
請進行以下分析：
一.首先以一年的日資料計算日平均報酬率與變異數
二.進行投資組合分析，畫出效率前緣（請參考圖一）
請至少找出10組在固定報酬率下的最小風險投資組合
請找出Minimum Risk Portfolio
請找出Optimal Portfolio(Sharp Ration最高的Portfolio)
以下題目請以Optimal Portfolio來進行分析
三.計算投資組合的VAR(horizon：daily；confidence level：95%)
四.進行投資組合的風險分析，請利用ch7的分析方法，進行各種VAR的分析
※可參考Table7-1
※Individual VAR，Marginal VAR，Component VAR，Percent Contribution，Beta
五請參考ch8的方法對covariance matrix進行簡化，並比較各種方法的優劣
※可參考Table8-3
※Full Model，Diagonal Model，Beta Model，Undiversified Model
六.Back Testing
※請結合ch6和ch9所學
※利用至以下方法進行Volatility和correlation預測：
(1)Moving-average(MA)(請以前30天的資料進行預測)
(2)Exponentially weighted moving average(請以前30天的資料進行預測)
(3)Bootstrapping(請以前250天的資料進行預測)
(4)Monte-Carlo simulation
請比較以上方法的精確性
※針對每支股票進行VAR的Back Testing分析
※畫圖：預測VAR與實際報酬率
※請檢定是否接受VAR模型(Back Testing的confidence level：95%)
※請檢定是否有群聚現象（confidence level：95%）
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◆ From: 220.134.228.236