※ 引述《boyking (真是夠了)》之銘言：
: 使用至少4檔台灣上市股票來進行分析（可集中於同一產業或分散於各產業）。
: 資料來源：TEJ(或其他DB)，資料時間：2006/1/1~2006/12/31，資料頻率：Daily
: 參考上課課本：Jorion, P., Value at Risk
: Stulz, Rene, Risk Management and Derivatives
: 請進行以下分析：
: ※Full Model，Diagonal Model，Beta Model，Undiversified Model
: 六.Back Testing
: ※請結合ch6和ch9所學
: ※利用至以下方法進行Volatility和correlation預測：
: (1)Moving-average(MA)(請以前30天的資料進行預測)
: (2)Exponentially weighted moving average(請以前30天的資料進行預測)
: (3)Bootstrapping(請以前250天的資料進行預測)
: (4)Monte-Carlo simulation
: 請比較以上方法的精確性
: ※針對每支股票進行VAR的Back Testing分析
: ※畫圖：預測VAR與實際報酬率
: ※請檢定是否接受VAR模型(Back Testing的confidence level：95%)
: ※請檢定是否有群聚現象（confidence level：95%）
市場風險上面作業報告時間如下
1.五月十二日 阿麵組+財管所的同學組
2.五月十九日 大老二組+志村介組
3.六月二日 0韋0組 +學長同學組
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.228.236