我們系好像很多人要考呢~~~
就轉來給大家看看吧
※ [本文轉錄自 WindCastle 看板]
※ [本文轉錄自 Players-78 看板]
※ [本文轉錄自 wwls 看板]
以下題目皆為參考
因為考卷有回收
不確定原來就是這個樣子
看不懂的就跳過吧
我真的也不大記得了
先說聲Sorry!
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1.John於某時點消費某物之關係為（t,t+1）=（100,0），
而Mary的部分則為（t,t+1）=（0,100）。
試說明，若有一仲介機構可讓兩人之消費模式都變成（t,t+1）=（50,50），
則兩人之消費效用均上升。
2.試說明在下列兩種情況下，M2之變動為何。
a.將「定期存款」的部分改為「活期郵政儲金」。
b.對民營企業的放款增加。
3.就債券市場而言，從以下兩種情形來分析債券之市價、數量、利率之變動關係。
a.Expected returns of physical investment 上升
b.預期物價上漲－ e e
Lender：π = 10% 、 Borrower：π = 25%
4.假設T-bills：360 days，C.D.：30 days。
請問這兩種資產之利率大小應為何種關係？
5.Mary手上有兩種不同年數但同質之債券，分別為30年跟7年。
若預期未來之利率會下降，則應選何種年數之債券較有利？
6.在t期時買進某債券（無期長限制），每期付$10,000的利息，其到期收益率為10%。
之後在t+1期賣出該債券，此時之到期收益率變為4%，但利息固定不變。
若物價上漲了10%，求該買賣該債券之實質報酬率為何？
7.假設：在t期之第一年的存款利率為8%、第二年為10%、第三年為16%。
求：
a.在t+1期的第一年期存款利率為何？
b.在t+2期的第一年的存款利率為何？
8.銀行甲有浮動利率資產80億，銀行乙有固定利率資產50億，
而兩者之浮動利率負債均為60億、固定利率負債均為40億。
若銀行甲、乙想要合作，使其利率變動風險降至最低，請問該怎麼辦？
9.某銀行之Gap>0，且有在長期Bond、Future市場上投資。
若為了避險的因素，請問該銀行於Bond、Future市場之投資策略為何？
10.若政府採用貨幣政策，將會導致通貨膨脹，
那麼我們現在應當買進Put option還是Call option較為有利？
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參考答案：
1.略（筆記應該有吧）
2. a.不變
b.減少
3. a.利率上升、價格上升，但數量不一定
b.利率上升、價格上升、數量上升 <---有點忘了，存疑！
4.不一定。
5.30年較划算。
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6.136.36 %
7. a. 8 %
b.20 %
8.甲銀行用15億之浮動利率資產換乙銀行15億之固定利率資產，此時之GAP為5億。
9.買進長期Bond、Future。
10.Put option。
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以上純"參考"用
若有錯誤概不負責......
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