臺大計量理論與應用研究中心 (CRETA)、臺灣經濟計量學會與臺大財務金融學系，
將共同舉辦五月份Workshop on Econometrics:Theory and Application(WETA@TES)。
講題：Do informed option investors predict stock returns?
Evidence from the Taiwan Stock Exchange.
講者：謝佩芳教授 國立清華大學計量財務金融系
日期：2010 年 5 月 28 日 (五)
時間：下午 3:30~5:00
地點：台灣大學管理學院一號館 10F 國際會議廳
講題摘要：
隨著選擇權資料記載日益完備，使用選擇權日內資料(intraday data)進行之國內外研究
亦趨增加。本講題將針對探討選擇權交易量是否隱含現貨市場價格資訊為主題，並細分交
易量之組成，例如不同交易人(investor classes)、每筆成交量大小(trade sizes)等，
實證結果多數支持選擇權市場存在資訊交易者，選擇權交易對於現貨市場亦有價格發現
(price discovery)功能。講題將以此研究為主軸，介紹選擇權市場資訊交易之相關論文，
並說明如何使用選擇權日內資料進行相關研究。
WETA研討會為不需事前報名且完全免費的研討會，
會後並備有簡單茶點，以供與會者進一步交換意見，
歡迎各位參加!! 也歡迎大家介紹非會員朋友加入台灣經濟計量學會與 WETA。
如有問題，歡迎來信或來電: ( E-mail: <ntucreta@ntu.edu.tw >; Tel: 02-3366-1072)
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