※ 引述《ringing (開學了.)》之銘言：
: ※ 引述《ringing (開學了.)》之銘言：
: : 我今天去找老師,老師好像很忙,說要跟"學長討論功課",所以要我用e-mail的方式,他
: : 再寄給我題目,所以可能要拖到明天才有題目出來...預計禮拜四上課大家來抽籤選題目
: : 與上台次序好了.
: : ps:隆賢,對不起你們那組啦,都不知道有跳過別組的事,辛苦你們了,輪到你們的作業都特別
: : 累...
: 老師寄給我囉:>看來老師也整理了不少....
: 老師總共給我們8篇可選...請大家連上ftp站抓吧,我已經放在"assigned papers"裡面了
: 大家可以先看word檔,有各篇的摘要:>
不好意思,昨天沒仔細看老師寄的word檔,我把可以選的題目po在下面唷:
1.Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces
by RAMA CONT VALDO DURRLEMAN JOSE DA FONSECA
2. Multi-Factor Valuation of Floating Range Notes"
by JOPO PEDRO VIDAL NUNES , CEMAF/ISCTE,
3. "Corporate Use of Interest Rate Swaps: Theory and Evidence
by HAITAO LI, CONNIE XIANGDONG MAO
4. Separable Term Structures and the Maximal Degree Problem
by DAMIR FILIPOVIC
5. Risk Sensitivities of Bermuda Swaptions
by VLADIMIR PITERBARG
6. Options, Option Repricing and Severance Packages in Managerial
Compensation: Their Effects on Corporate Risk
by NENGJIU JU, HAYNE E. LELAND, LEMMA W. SENBET
7. Costs, Benefits, and Tax-induced Distortions of Stock Option Plans
by RAINER NIEMANN, CESifo, DIRK SIMONS
8.DURATION, CONVEXITY AND HIGHER ORDER HEDGING
9.The information content of implied volatility indexes
for forecasting volatility and market risk
10.Options on the Minimum or the Maximum of Two Average Prices
11.Restoring the Link Between Pay and Performance: Evaluating the Costs of
Relative-Performance-Based (Indexed) Options
12.THE SUBJECTIVE AND OBJECTIVE EVALUATION OF INCENTIVE STOCK OPTIONS
13.Understanding Credit Derivatives and their Potential to Synthesize Riskless
Assets
另外還有6篇老師有給的pdf檔(老師說刪掉Exchange Option Pricing)
今天各組抽籤的結果如下(選擇paper的順序優先,但報告順序選擇最後):
第一組:6
第二組:5
第三組:3
第四組:2
第五組:4
第六組:1
我猜想大家應該都想最後報告吧??所以報告順序:第六組,第四組,第三組,第五組,第二組,
第一組.抽到後面號碼的有想早點報告的嗎??請大家在禮拜六午夜12:00前把你=們組想要唸
的papers按我前面的編號1~13寫出優先順序,每組都寫六個,這樣按抽籤序號來決定
不知道大家還有沒有什麼問題呢??因為老師說這禮拜要寄給他我們選的題目,所以時間上
有點趕,請見諒:>
ps:我有抓到老師word裡的一篇,我放到ftp上,請大家幫忙找一下老師沒有給的pdf檔,
謝謝大家的幫忙:>
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