※ 引述《ringing (開學了.)》之銘言：
: ※ 引述《ringing (開學了.)》之銘言：
: : 老師寄給我囉:>看來老師也整理了不少....
: : 老師總共給我們8篇可選...請大家連上ftp站抓吧,我已經放在"assigned papers"裡面了
: : 大家可以先看word檔,有各篇的摘要:>
: 不好意思,昨天沒仔細看老師寄的word檔,我把可以選的題目po在下面唷:
: 1.Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces
: by RAMA CONT VALDO DURRLEMAN JOSE DA FONSECA
: 2. Multi-Factor Valuation of Floating Range Notes"
: by JOPO PEDRO VIDAL NUNES , CEMAF/ISCTE,
: 3. "Corporate Use of Interest Rate Swaps: Theory and Evidence
: by HAITAO LI, CONNIE XIANGDONG MAO
: 4. Separable Term Structures and the Maximal Degree Problem
: by DAMIR FILIPOVIC
: 5. Risk Sensitivities of Bermuda Swaptions
: by VLADIMIR PITERBARG
: 6. Options, Option Repricing and Severance Packages in Managerial
: Compensation: Their Effects on Corporate Risk
: by NENGJIU JU, HAYNE E. LELAND, LEMMA W. SENBET
: 7. Costs, Benefits, and Tax-induced Distortions of Stock Option Plans
: by RAINER NIEMANN, CESifo, DIRK SIMONS
: 8.DURATION, CONVEXITY AND HIGHER ORDER HEDGING
: 9.The information content of implied volatility indexes
: for forecasting volatility and market risk
: 10.Options on the Minimum or the Maximum of Two Average Prices
: 11.Restoring the Link Between Pay and Performance: Evaluating the Costs of
: Relative-Performance-Based (Indexed) Options
: 12.THE SUBJECTIVE AND OBJECTIVE EVALUATION OF INCENTIVE STOCK OPTIONS
: 13.Understanding Credit Derivatives and their Potential to Synthesize Riskless
: Assets
: 另外還有6篇老師有給的pdf檔(老師說刪掉Exchange Option Pricing)
~~~~~~即編號8~13
: 今天各組抽籤的結果如下(選擇paper的順序優先,但報告順序選擇最後):
: 第一組:6
: 第二組:5
: 第三組:3
: 第四組:2
: 第五組:4
: 第六組:1
: 我猜想大家應該都想最後報告吧??所以報告順序:第六組,第四組,第三組,第五組,第二組,
: 第一組.抽到後面號碼的有想早點報告的嗎??請大家在禮拜六午夜12:00前把你=們組想要唸
: 的papers按我前面的編號1~13寫出優先順序,每組都寫六個,這樣按抽籤序號來決定
: 不知道大家還有沒有什麼問題呢??因為老師說這禮拜要寄給他我們選的題目,所以時間上
: 有點趕,請見諒:>
: ps:我有抓到老師word裡的一篇,我放到ftp上,請大家幫忙找一下老師沒有給的pdf檔,
: 謝謝大家的幫忙:>
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◆ From: 140.112.232.132