請各位碩一同學
對各老師研究領域有興趣者
至各教室旁聽
詳細時間、教室、內容 如下
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3/25 下午
李賢源 pm 3:00-7:30
302 room
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3/26 上午 下午
1 葉小臻 Am 9:00 –
第一會
2 廖咸興 Am 9:00 – pm 2:00 呂育道 pm 2:00-
103 room 103 room
3 曾郁仁 Am 8:00 – 9:00
楊曉雯 Am 9:00 – 11:00
湛可南 Am 11:00 – 12:00
第三會
4 邱顯比
陳業寧 Am 10:00 – 12:00
第五會
5 胡星陽 Am 9:30 – 12:00 李存修 pm 2:00 –
202 room 202 room
6 楊朝成 Am 9:00 – 12:00 蘇永成 pm 2:00 –
301 room 301 room
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3/30 下午
李賢源 pm 7:00-9:30
302 room
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4/2 上午
1 周國端 Am 9:00 – 12:00
第三會
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李賢源
3/25 下午
15:00 顏貝紘
15:30 粘逸尊 以Logit模型建立之資產配置擇時交易策略
16:00 陳禹伸 次順位債券契約訂定對銀行經營與管
16:30 陳彥旭
17:00 梁發強
3/30 下午
19:00 林冠成 論台灣退休金制度與未來產業發展
19:30 賴威達 殖利率曲線非平行移動的避險與交易策略
20:00 黃銘裕 Optimal discrete delta hedge
20:30 應迦得 避險基金之績效誘因契約對經理人投資行為的影響
與最適契約之設計
21:00 陳信价 Convertible Arbitrage :
Strategies applied by the Asset-Based Styles Approach
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廖咸興
3/26 上午
9:00 廖坤宇 An investigation on the adequacy of using
risk-neutral methodology in MBS pricing
9:20 李坤穎 考慮參與率下，延長債權期限之分析
9:40 陳嘉菱 Corprate Credit Assessments
--- Combination of Logit Model and Merton Model
10:00 林慧華 狀態相依CIR模型--結合GARCH(1,1)和變異性參數模型
10:20 歐樹昇 開發型不動產證券化會計處理之研究
10:40 周東立 Corporate short-term credit risk assessment--
a stochstic liquidity balance model
11:00 楊雅智 ABCP-Receivables多期流動準備之預測
11:20 黃中猷 CLO、CDO、CBO的風險評估-風險值(VAR)應用
11:40 梅原一哲 亞澳國家不動產投資信託之研究
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呂育道
3/26 下午
宗穆 Option
佳澎 American barrier option by LSM
彥甫 GARCH-JUMP model
冠文 Fast Narrow Bounds on the Value of Asian Options
紹懷 Discrete Double Barrier Option
宜廷 Quasi Monte Carlo
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曾郁仁 楊曉雯 湛可南
3/26 上午
曾郁仁 戴玉琪 「利用保險長期代理激勵模型，論最適平準化佣金份額
--不同效用函數、資訊對稱與資訊不對稱。」
方悅如 「在CIR模型下利率風險管理 反浮動利率債券與分紅保單之應用」
顧婉馨 「台灣地區巨災之時間序列分析--以颱風為例」
蔡秉鈞 「保險公司巨災風險管理---以巨災債券為例」
趙淑婷 「不同履約方式之巨災債券對保險公司平滑跨期利潤之影響」
張孝旭 附保證給付投資型保險之資本適足性探討
-以勞退新制個人年金險為例
楊曉雯 鄭聿舒 分紅保單在風險基礎資本額制度下之資產負債管理
李珮瑛 具平滑機制分紅保單的分紅與解約權評價
劉馨雁 退休新制下年金商品之設計與資產配置
湛可南 詠捷 Corporate Governance, Stock Returns, and Agency Costs:
Empirical Tests on Merger and Acquisition Activities
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邱顯比 陳業寧
3/26 上午
邱顯比 宇珊 「企業購併溢價之分析_以台灣市場為例」
逸潔 「How Firms perform after taking reaction to declining merger performance」
子喬 「Coexistence of Disposition Investors and Momentum Traders in Stock Markets」
詠裕 「台灣股市三種動量策略差異性之實證研究」
志翔 「企業投資人之錯置效果：台灣地區實證研究」
陳業寧 書維 盈餘管理、公司治理及經理人薪酬制度的設計
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胡星陽
3/26 上午
鍾宜融 公司治理之資訊揭露與績效相關性之研究-以亞洲各國為例
蔡宗佑 產業結構對企業財務績效之探討-以台灣製造業為例
王林弘 平盤以下不得放空對台股報酬分配之影響
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李存修
3/26 下午
14:00 羅孝君 The Behavior of Mutual Fund Families in Taiwan
14:20 蔡佳樺 公司治理與其轉投資活動之關係
14:40 洪顧紜 獨立董監機制與公司績效關係之研究
15:00 中場休息
15:10 余岍岱 The valuation of CDO of Equity Default Swaps
15:30 賴彥汝 Hedge fund strategy: Arbitrage of fixed-income
market in Taiwan
15:50 翁明祥 TAIEX Options Arbitrage Trading Strategies
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楊朝成
3/26 上午
涵偉 可轉債發行條件與公司資本支出間的關係研究
禹君 上市轉上櫃公司融資限制研究
怡蓉 China-investment factor and stock returns in taiwan
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蘇永成
3/26 下午
沈佳慧 漲幅最大投機型個股之報酬率-買賣單不對稱關係
Return-Order Imbalance Relation in Speculative Top Gainers
曾惟苓 新高投機型個股之報酬率-買賣單不對稱關係
Return-Order Imbalance Relation in Speculative New High
李馥吟 新低投機型個股之報酬率-買賣單不對稱關係
Return-Order Imbalance Relation in Speculative New Low
林韻茹 GJR-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究
GJR-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
高綾璟 NA-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究
NA -GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
張凱淋 在封閉解GARCH選擇權模型下，報酬與變易數序列是否有相同的驅動因子?
Is the same drive shared between return and volatility series
in closed-form GARCH option pricing model?
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◆ From: 140.112.111.164
※ 編輯: convolve 來自: 140.112.111.198 (03/25 10:47)
※ 編輯: convolve 來自: 140.112.111.198 (03/25 10:56)