※ 引述《idle (隨緣)》之銘言：
: ※ 引述《yao1219 (真想放自己一天假)》之銘言：
: : 一、今天的作業--算96101和96103...first order duration hedge的結果
: 請問一下
: 有那位同學有抄到這題作業的詳細內容
: 謝謝
我有抄到,但不知道抄甚麼東西(因為我聽不太懂要幹嘛)...
HW1: 長券(Q1)1億,在下列各利率條件下需賣或買多少短券(Q2)才安全?
分成3組: 96101(5yr)跟96103(10yr)
96102(20yr)跟96103(10yr)
96101(5yr)跟96102(20yr)
日期10/23,用96101ytm,96103ytm加減1bp,2bp,3bp,....,10bp,15bp,20bp,
25bp,50bp,100bp來當利率條件----->這裡我不知道到底是要用
長券還短券的利率來被加減,
老師只舉那兩個ytm當例子
HW2:日期12/12
delta y 在150bp,100bp,50bp,25bp,20bp,15bp,10bp,.....2bp,1bp,01bp,-1bp,
-2bp,....................,-150bp
老師問時間變化下有長券1億,要買或賣多少短券來hedge??(老師講甚麼first
order duration hedge,圖型是happy或unhappy的甚麼鬼之類的)
第2題我完全不知道老師到底要我們做甚麼 >_<"
我只抄這樣,麻煩其他同學幫忙補充一下吧^^
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※ 編輯: daniel1009 來自: 123.193.212.200 (12/19 21:18)