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從OTC找 1.Treasury yield curve 2.IRS curve (bootstraping找出AAA、AA、A、BBB 共4條curve) 日期就用12/4,term structure要10年(如果沒那麼長就把年份齊一化) 利用上述資料找出各期credit spread及spot rate後,分別算出四個信用評等的 default probability、survival probability、hazard rate 作業由第二組負責 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.79.166 ※ 編輯: fr3e 來自: 61.228.79.166 (12/04 20:30)