※ 引述《cpcpaa (cpcpaa)》之銘言：
: ※ 引述《zevin (好想要lakewood)》之銘言：
: : dR(t)=(a-bR(t))dt+c[R(t)^(1/2)]dW(t) , R(0)=r
: : a,b,c,r均為正實數 W(t)為Brownian Motion
: : d就是表示微分的那個d
: : 試求R(t)的期望值是....??
: : 有沒有財工組的學長姐或者是其它有學過隨機過程的人能解答呢??
: 去看 CIR 的Paper...
: 隨便找一本寫利率衍生姓商品的書
: 都可以在reference 找到 CIR 的出處 :p
謝謝指點:) 我已經找到書有寫該怎麼算了
不過它還有第二小題
"試求dR(t)^2及R(t)^2的期望值"
我知道dR(t)^2可以用Ito's formula來做
可是R(t)^2的期望值該怎麼做呢?
我得到的算式是一個非常複雜的微分方程 解不出來><
這個東西我真的找不到有哪本書有提到耶....
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