大大好:
有個問題想請問各位是否可以提供一個方向或做法
在 S.R. Pliska 著作 introduction to mathematical finance-discrete time models
提到一個觀念
There exists a dominant trading strategy if and only if there exists a trading
strategy with V0 < 0 and V1(w)>0 for all W.
要和證明這個觀念呢?
其中, V 是 value process 而 dominant trading strategy 是定義為
H and H' are different trading strategy such that V0=V0' and V1(w)>V'1(W)
for all w.
我想了很久也不知道要如何著手, 可否提供些意見,謝謝!!
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