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※ 引述《Shepard (Underneath your clothes)》之銘言: : 請問一下 在書上有看到 : 履約價格*Nd1 為預期的收益 : 不太懂Nd1為避險比率的話 : 那履約價格*避險比率 要怎麼解釋他是預期的收益 : 不好意思 初學 ^^' 選擇權的複製的組合有兩個部位 舉 call 做例子 一為 underlying asset 的(正)部位,數量為N(d1) 為未來此 call 的收益的期望值 二為 money account 的(負)部位,數量為N(d2) 為為複製此 call 所付出的成本的折現 不知道這樣有沒有回答到你的問題? -- 抽象是一把利刃,抽象思考使人能看到事情的普遍性,神智因而通明。 抽象也是陷阱,使人無視世間種種特殊現象的富麗多變,而流於封閉專斷。 文明知識的本質是抽象,知識份子之優於常人,亦在於他善於掌握抽象,別無其他。 台大數學系教授 黃武雄 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.90.43
Shepard:hmm...我懂了 謝謝^^" 推140.119.142.202 03/11
carlshen:其實N(d2)應該說是複製折現後成本的部位啦 推 140.112.115.2 03/11
ncnu632: 來去睡覺明天爽爽 11/30 23:22