※ 引述《clive106 (clive)》之銘言：
: 是不是在結算日，期貨指數會幾乎和加權指數相同?
不見得 結算價是以週四前15分鐘為依歸
但千萬不要週三尾盤看到正價差很大跑去放空
或者逆價差很大跑去作多
它敢製造這麼大的正逆價差
就是準備在週四前15分鐘去打壓或拉抬 這個現象看過好多次了
幾乎每個月都上演
現貨可以說是他們的工具....
: 還是說，當我們在考慮大盤的壓力和支撐時，也要把正逆價差考慮進去?
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