看板 Option 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言: : 我想請教你有關隱含波動度的算法 : 除了用期交所網站提供的B-S公式算 : 還有一個算法叫Bisection Method (二分法) 聽說要用Maltab的軟體算 : 用這個軟體來算會很難嗎 這2種算法比較其來 有什麼不同呢 : 謝謝大家指教~~~ Maltab 內建的函數可以算 "call"的隱含波動率 是用 牛頓法求解的...使用蠻簡單的 函數好像叫 blsimpv bisection method 與 牛頓法 都是求方程式解的數值方法... 通常牛頓法的收斂速度較快... ps 深度價內外 及無成交量之價格 有時會求不出收斂解... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.118.108.182
WeStar: https://winnie419.com/ 07/05 21:13