※ 引述《cobethree (333)》之銘言：
: 以前有大賺也有大賠
: 玩起來很刺激
: 但總覺得現在老了心臟不夠強
: 以前投資學有講到選擇權套利
: 無奈學藝不精
: 請問要怎麼套利呢
: 感覺套利才是王道
國內實證過put call parity 與 put call future parity等方法
結果傾向國內的台指選市場還算有效率
網友提到用兩組相同payoff的spread套利 尚未有人實證
但我想
連基礎的put call parity 都沒辦法了
在這基礎衍生出來的套利方法 也沒辦法吧
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