Re: [問題] 歐式? 歐式選擇權?

[tallan (.......)]

※ 引述《zxcv (我應該有點強吧N ￾ )》之銘言：
: ※ 引述《tallan (.......)》之銘言：
: :     外匯像exchange options(忽然想起來了)
: :     總之...舉這個例子好像離題了
: :     一般的美式是不會有提前履約的問題
: 怎麼還在執著啊
: 就是會提前履約啊
: 想想高科技上班族的股票選擇權
: 應該就有解答了
    唉...都說離題了
    現在越離越遠了
    implied vol等於零這種事我當然知道
    問題是在評價時會用vol會用零嗎
    現實上要講提前履約的理由當然是一堆
    我舉一個好了
    流動性不足....賣不了又急需錢
    提前履約!!
    大家來接龍吧....真是夠無聊了
: :     唉....做交易太久
: :     對學術的東西.....都頓了
: 有些東西
: 交易久了也不一定就正確


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◆ From: 202.39.223.7
推 paicheng:哈！這個例子舉的好。
→ paicheng:其實HULL的書已經寫的很詳細，我也懶得爭
推 Minoxidil:Hull的書有寫美式的call一定不會提前執行똠
推 Minoxidil:後面還有好些篇章喔！