推 vvanch:指股市投資者對未來波動率的看法？ 04/28 18:56
推 lockbolt:是的.. 04/29 17:33
※ 引述《peter0913 (peter)》之銘言：
: 隱含波動率似乎很重要，但我卻不知道該怎麼用他，請問各位前輩，
: 他代表什麼意思呢？跟歷史波動率的關係又是如何？
: 另外，選擇權好像有些風險係數，例如delta or rho等等，這些指標很重要嗎？
: 我目前進場都是用K線圖加上RSI來判斷，總覺得有些不足，各位前輩認為我該
: 多加一些判斷工具進去嗎？謝謝～～
轉自http://www.warrantnet.com.tw/
隱含波動率 ( Implied Volatility ) 是根據權證之市場價格，利用選擇權公式，
如Black & Scholes 或 BinomialModel (二項式模式)...等，反推標的股之波幅，
可用來衡量權證價格是否合理。
另外補充一下,根據道聽塗說所學,
若隱含波動率 > 歷史波動率(用過去資料算出的波動)
代表未來的波動率可能會較為上升
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