推 capalu:其實算這個幹嘛，又不能改變什麼XD 07/29 09:33
推 dyhsu:我覺得驚訝的是不知道波動率怎麼算還能玩選擇權是件有膽的事 07/29 09:38
→ dyhsu:網頁上只寫"一段期間" 但沒寫期間是多少就是了 07/29 09:40
推 kanx:風險值 應該是指 value at risk吧 07/29 09:49
推 ebird:對阿~~其實知道這些不能改變什麼阿~~就算會用R.SAS跑時間序 07/29 10:30
→ ebird:列.跑什麼股價波動率 選擇權引含波動率 然後在那邊改參數 07/29 10:32
→ ebird:還是VAR之類的模型比較 都馬是騙人的 實戰才是最重要的啦~~ 07/29 10:33
推 kanx:模型都是騙人的? 大笑... 07/29 10:40
推 dyhsu:是騙人的?? 是你不知道怎麼用 還是學校都教些沒意義的東西?? 07/29 10:41
推 ebird:我的意思是說我的同學跟我一樣都只會跑實證...可是運用到真 07/29 10:52
→ ebird:時情況..的確是"我不會用"...我只會滑鼠點一點 跑數據出來 07/29 10:52
→ ebird:湊成一篇論文而已..我還是用EVIEW寫的 連MATLAB我都不會 07/29 10:54
推 ebird:應該是混的學生和混的老師騙人啦 模型當然是好的 呼~~ 07/29 11:00
→ ebird:打錯一些字 害我解釋好多....拍謝 07/29 11:00
推 TomGlavine47:波動率隨便都查得到..重點是期交所可以早點調 07/29 20:41
→ dyhsu:波動率是用算的 查過去的做什麼 07/29 20:53
→ dyhsu:沒大跌前波動率沒增加 為什麼要調 07/29 20:54
推 TomGlavine47:我是說查怎麼算@@ 07/30 00:08
→ TomGlavine47:照現行規定來說是可以不調..但是調也沒關係 07/30 00:09
→ TomGlavine47:只是早一點調我個人覺得會更好 07/30 00:10
→ TomGlavine47:至少總比現在跌了500點之後還要再續跌好 07/30 00:11
→ TomGlavine47:現行的規定看起來像是亡羊補牢 07/30 00:11
推 dyhsu:跌500點造成波動率上升所以調,沒跌500點前波動率低所以不調 07/30 00:35
→ dyhsu:無法事先預知 07/30 00:36
→ dyhsu:跌500點是因 調保證金是果,沒有因那來果 07/30 00:36
推 meltice:那知道波動率怎麼算就能賺大錢嗎？ 07/30 20:55
→ meltice:模型真那麼厲害 教授也不用當教授了 自己操盤早就賺翻了 07/30 20:56
→ dyhsu:會用就能 不會用就不能 07/30 21:08
推 dyhsu:如果option 只能賭方向 那要option幹麻 07/30 21:10