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作者coconing (股海無涯、學無止盡)
看板Option
標題[其他] 選擇權未平倉量與大盤關係
時間Wed Sep 12 16:33:32 2007
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (股海無涯、學無止盡) 看板: Stock 標題: [其他] 選擇權未平倉量與大盤關係 時間: Wed Sep 12 16:19:51 2007 Put/Call Ratio(賣權除以買權之比例) 一、說明 主要有兩種： 1.成交量的Put/Call Ratio =所有Put履約價之成交量總合/所有Call履約價之成交量總合 2.未平倉量的Put/Call Ratio =所有Put履約價之未平倉量總合/所有Call履約價之未平倉量總合 二、使用方式 1.成交量的Put/Call Ratio 若成交量的Put/Call Ratio越大，代表Put的交易越較Call的交易活絡， 市場偏空的氣氛越濃；反之亦然。 2.未平倉量的Put/Call Ratio 若未平倉量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平倉量越大於Call的 未平倉量，亦代表市場偏多，比值上升時指數上漲機率較大，反之則是下 跌機率較大。 三、範例 91/6/10成交量的Put/Call Ratio約為0.4，直至91/6/26約上升至0.6，亦即選 擇擇市場透露出偏空的預期，而此期間大盤指數也由5499點跌至5123點，印證 了這個看法。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.46.187
推 m5499:推~專業分享 09/12 16:23
推 kansppt: 推可可寧的『股海無涯、學無止盡』 09/12 16:26
推 B9409011:有問必答 真可愛阿~ 09/12 16:26
推 ddk:當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版 09/12 16:29
推 adkue:推 09/12 16:29
推 coconing:沒有空當版主 09/12 16:32
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推 jimihsu:哇, 可可寧耶~~~ 09/12 16:35
推 e0101010:可可0勒 什麼風吹來的阿！ 09/12 16:37
推 coconing:東北季風 09/12 16:41
→ mecca:冷~~ 09/12 16:46
推 mecca:沒惡意啊~~~東北季風-->想到冷...:D 09/12 16:49
推 coconing:呵 我又沒生氣.... :p 09/12 16:50
推 KevinChien::D ~~~ 09/12 17:43
→ DDsophist:我大約一年前曾經花了一點時間做了點pc ratio的統計 09/12 18:58
→ DDsophist:我的經驗是... 他的實用參考價值實在不太高.. 09/12 18:59
→ DDsophist:我記得我查到的資料還有分大(小)於多少可能有過熱等等 09/12 19:01
→ DDsophist:我想當實在很無聊吃便當時按按計算機的大盤參考就好 09/12 19:02
推 alexlovesky:同樓上 真的要參考 這是一個"相對"上的指標 09/12 19:32
推 retard:未平倉量寫反了.... 09/12 19:36
推 Robbit1024:當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆 09/12 19:59
推 scholes0730:喔喔 前幾週經濟日報有寫 例子也一模一樣 09/12 22:19
→ stupidest:二、使用方式的2. 是不是寫反了?PUT未平倉較多應是偏多! 09/12 23:43
推 wbhwa:聽說本人士正妹 09/13 07:47
※ 編輯: coconing 來自: 61.228.37.49 (09/13 08:22)
推 coconing:已修正 09/13 08:22
推 alexlovesky:XD 是真相嗎! 09/13 13:22
推 alexlovesky:http://kuso.cc/2xBo 09/13 13:26
→ coconing:那是cocooning，不是coconing，多了一個o 09/13 15:54