推 dyhsu:12萬賺10%的風險 還不如工作加薪 09/22 08:00
→ kkkk123123:40萬以上才需要避險拉 09/22 16:05
推 waterspinach:當賣方要一個月"穩定"獲利10-20%應該不容易吧...@@ 09/22 16:48
推 Marcohsu:我都沒有加薪只有加班.... 09/22 17:29
推 alexlovesky:我不是純賣方(價差) 年化績效 20%↑(就這部份)會不難? 09/22 19:28
→ alexlovesky:主要還是跟大師說的一樣 看你的VIEW正不正確.... 09/22 19:30
推 jimihsu:為什麼大家都覺得部位小不用避險啊? 我就有做一口小台一口 09/22 23:25
→ jimihsu:Put的經驗, 就是8月底每天都暴漲暴跌的時候. 09/22 23:25
→ jimihsu:另一個問題是, 部位大小怎麼認定 ? 09/22 23:26
→ suntoplin:部位"大小"，跟你資金控管策略有關係，每人不同 09/23 01:58
→ suntoplin:另，如果考慮到避險，先考慮"需" cover的程度 09/23 02:00
→ suntoplin:以空頭避險來說,現貨期貨為例,一口大台可以避險182萬 09/23 02:01
→ suntoplin:beta總和為1的現貨(理論上)(完全避險), cover 為 100% 09/23 02:03
→ suntoplin:這樣變成合成中立部位，賺賠都沒事，有意義嗎? 09/23 02:04
→ suntoplin:所以換個例子，變成182萬現貨,空一口小台,cover 25% 09/23 02:04
→ suntoplin:這樣看起來比較有意義。因此，如果現貨部位太小，花錢 09/23 02:05
→ suntoplin:去空期貨避險，變成沒有什麼意義。當然選擇權可以考慮 09/23 02:05
→ suntoplin:不過回頭看，一切都是如果你的現貨和期貨有連動的狀況 09/23 02:07
→ suntoplin:不然，很大的可能是兩邊都虧錢。 09/23 02:07
→ suntoplin:你說的例子，小台一口配合 put 一口，也是合理 09/23 02:08
→ suntoplin:看多的程度，依照你買進 put的履約價位,價平(很怕).價外 09/23 02:09
→ suntoplin:一檔(有點怕), 價外兩檔(不太怕), 完全取決於你對盤勢看 09/23 02:10
→ suntoplin:多的程度，風險愛好度。 09/23 02:12
→ suntoplin:我師傅說，如果有一天發現你的避險單居然賺得比原本基本 09/23 02:14
→ suntoplin:部位還多，那你的分析及看法有問題了(如果常常的話) 09/23 02:15
推 jimihsu:那就是了,原PO想避險的想法並沒有錯,只是要選擇適當的工具 09/23 12:27
→ jimihsu:12萬的部位,對有的人來說算小,有的人也許算大.我覺得還是 09/23 12:27
→ jimihsu:要看原PO買的個股,如果12萬都是單一股票,可以看看有沒有 09/23 12:28
→ jimihsu:個股選擇權或是認售權証, 會是比較好的避險工具 09/23 12:28