推 WizardCH:謝謝e大^^ 01/30 20:05
簡單的說 選擇權價格可以這樣看
A=B*exp(rt)+C
r是利率
t是時間
B , C是其他參數 總之就是一掛參數可多可少
如果時間每日在變其他參數不變 那價格還是會影響
至於利率 因為變化得很緩慢 所以真實戰鬥市場可以直接忽略掉他的存在
A是選擇權價格
※ 引述《WizardCH (小刮呆)》之銘言：
: 請問
: 選擇權的時間價值
: 會因為固定的假日如週六日或預定的國定假日
: 或者像過年封關而消逝嗎？
: 謝謝^__^
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