→ abcgo:交作業?? 04/12 22:37
→ fatwheel:沒這回事... 04/12 22:38
推 kanx:一定會比較大啊, 不過這好像是作業文...ㄎㄎ 04/12 22:41
→ j5924524:為什麼會比較大? @_@ 04/12 22:42
→ j5924524:5月價平不就賣權比較大? 04/12 22:43
推 kanx:只要r>=0 , C>=P 04/12 22:43
→ ilw4e:平常明明都PUT比較貴- -a 04/12 22:50
推 newred:這跟正逆價差有關係吧 而且台灣是歐式選擇權,所以跟隨的漲 04/12 23:19
→ newred:跌會是當月的期貨 04/12 23:21
推 newred:還有波動率的關係~~ 04/12 23:24
→ idleidle:上漲報酬無限，下跌報酬有限 04/12 23:32
推 vvanch:恩 行家一出手，便知有沒有 04/12 23:39
→ superich:證明了又如何........ 04/12 23:42
推 striker:讓我想起D神語錄裡的一句話 04/12 23:55
推 dyhsu:果然是 行家一出手，便知有沒有.......不懂option的很多 04/12 23:56
推 striker:啊～dy大出現啦...您的幾句話，小弟深有同感...先謝過！ 04/13 00:02
推 newred:剛剛算一下,5月8800 8900 有PUT偏高情況 04/13 00:05
推 newred:5月 8700 9000 call偏高 04/13 00:09
推 KILLERHAO:課本裡面有呀@@ 04/13 00:28
推 newred:哀~我承認我該去學點東西~~ XD 04/13 00:41
推 ozone:沒有條件嗎? 是因為下跌不可能跌到0的關係嗎? XD 04/13 00:53
推 newred:利率高的話 會導致call稍微偏高 04/13 01:01
推 ebird:樓上這不是考期貨牌會用到的嗎? 這應該真的只是理論而已 04/13 01:02
→ ebird:沒有貴更貴 便宜更便宜 好像都是白搭的 04/13 01:04
→ newred:恩 這的確只是理論,我到覺得call put偏高低反倒跟市場預期 04/13 01:05
→ newred:心理有關 04/13 01:06
→ newred:這通常會反應在隱含波動率裡面 04/13 01:07
→ ebird:對阿 說也奇怪 其實有的時候 明明期貨不動如死水(+-10點) 04/13 01:08
→ ebird:結果PUT慢慢往上跳(一天內)還跳了40-50% 應該就是預期心理 04/13 01:09
→ ebird:今年有出現過一次 去年7月後出現過2.3次 04/13 01:10
→ ebird:大家都關心說明明大漲大跌 結果C.P都不動 其實相反的 04/13 01:12
→ ebird:不漲不跌 C.P動的很厲害的情況也是偶爾會出現 04/13 01:13
推 newred:但是如果現在去討論5月的OP會出現成交量不足,市場沒效率,價 04/13 01:13
→ newred:格會有些許異常 04/13 01:14
→ newred:e大說的這種情況就要去討論delta 與 gamma的關係 04/13 01:15
推 ebird:對對!!這種情形通常出現在結算後的下一個月第一個禮拜 04/13 01:16
→ ebird:以後要記起來 不要說新倉的OP時間價值太高很難動 還是會動的 04/13 01:16
推 newred:要動也很簡單,瘋狂往價內買.將Delta提高,不過看錯也死很快 04/13 01:18
→ newred:只是成本太高 04/13 01:19
推 yuekun:你可能要用Martingale的風險平賭過程來證明 04/13 03:02
→ yuekun:但是如果你考慮報酬的偏態之後 C不一定會大於P 04/13 03:02
推 newred:有理 04/13 03:05
→ BearAttack:請證明…請證明… 這是沒禮貌作業文嗎 但推文很有料 04/13 11:03
推 kanx: 第一章的習題 用第一章教的定理 解就可以了 04/13 12:14
推 johnny12:put-call parity列出來不就很清楚了嘛... 04/13 22:34
推 tripile:推樓上 put-call-parity是最好的證法 04/13 22:47
推 kkkk123123:這篇如果收精華只是為了推文 04/14 17:02