推 xva:現在保證金 大部分都有做最佳化了 05/22 22:34
1. 問題類別: 台指選擇權保證金計算方試
2. 問題描述:
請問板上先進
買入時間價差(相同履約價 買遠月賣近月)
與賣出時間價差(相同履約價 賣遠月買近月)
的保證金該怎麼算?
在網路上查了半天 只查到個在不同履約價下
保證金為Max(同標的指數期貨結算保證金x10%，
2×權利金差價點數×契約乘數)
如套用以上公式 是否即指保證金即為 同標的指數期貨結算保證金x10%
那賣出時間價差的保證金又是如何呢?
謝謝
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